Un jour d'hiver, alors qu'il marchait avec frère Léon sur les chemins de l'Ombrie, François voulut lui expliquer ce qu'était la véritable joie chrétienne. Au cours du trajet, il énuméra des situations que beaucoup considéreraient comme des motifs de bonheur : que les frères soient de grands prédicateurs, qu'ils accomplissent des miracles, qu'ils connaissent tous les secrets de la science ou qu'ils convertissent de nombreuses personnes à la foi. Pourtant, après chaque exemple, il répétait qu'aucune de ces choses ne contenait la parfaite joie. 

Finalement, François décrivit une situation bien différente. Il imagina que lui et frère Léon arrivaient de nuit à un couvent, fatigués, mouillés et affamés. Les frères de la maison ne les reconnaissaient pas, les traitaient comme des imposteurs et les chassaient avec des insultes et des coups. Il expliqua alors que s'ils étaient capables de supporter cette humiliation avec patience, sans colère et par amour pour le Christ, c'est là que se trouvait la parfaite joie.